Большая часть опытных игроков на бирже активно пользуются индикаторами, являющимися эффективным инструментом теханализа. В его основе лежит утверждение Чарльза Доу, согласно которому в цене актива отражаются все факторы, включая ожидаемые события. Технический анализ позволяет с довольно высокой точностью предсказать движение котировок акций. Для этого требуется отыскать нужный алгоритм, по которому обрабатываются данные о ценах.
В основе индикаторов ТА лежат именно такие математически алгоритмы. В первую очередь их применяют, чтобы определять актуальные тренды и вычислять моменты разворота цен. Такие индикаторы значительно старше используемых на биржах компьютеров. Прежде трейдеры производили все расчеты и строили графики вручную, но их эффективность от этого снижалась.
С появлением компьютеров возможности для создания новых инструментов стали значительно шире, а реализовывать более сложные системы расчета стало гораздо проще. Но классические индикаторы все еще активно используются и остаются на вершине рейтингов, так как точны и показывают высокую эффективность в системах торговли.
Разновидности индикаторов
Рыночные игроки уже давно классифицируют индикаторы на основе их функций. В первую группу входят трендовые индикаторы. Ими пользуются, чтобы фиксировать тренды в динамике котировок. В большинстве случаев такие инструменты работают на основе интегральных алгоритмов, что позволяет им эффективно фильтровать шумы на рынке и выделять доминирующие тенденции. Но такие индикаторы не годятся для отслеживания точек рыночного разворота, так как рассматривают их как шум.
Вторая большая группа таких вспомогательных инструментов – это осцилляторы, использующие дифференциальные алгоритмы. Они дают возможность оперативно фиксировать точки разворота трендов. В то же время их использование не даёт возможности видеть разницу между настоящим разворотом и даже кратковременной коррекцией. В связи с этим осцилляторы могут хорошо помочь в периоды флэта, но также ошибочно сигнализируют о точках входа на рынок при стабильном тренде.
Третья группа – это индикаторы объемов. Изменение объемов сделок на фондовом рынке может внести коррективы во все ценовые движения. В таких условиях применение работающих с ними инструментов может хорошо фильтровать сигналы прочих инструментов, а также выступать в роли мощного усилителя.
Все остальные индикаторы принято объединять в одну группу, как не стандартизированные. Их работу нельзя вписать ни в одну из перечисленных выше категорий. К таким индикаторам относят средства построения необычных графиков, расчета взаимного влияния и так далее. В этой группе трейдеры активнее всего пользуются индикатором корреляции. Он позволяет вычислить и графически отобразить, как различные активы коррелируют друг с другом.
Трендовые индикаторы
Одним из самых популярных трендовых индикаторов являются скользящие средние (МА). Во всех свечах графика цен они вычисляют медианную стоимость за определенный отрезок времени. При этом могут использоваться следующие алгоритмы вычисления усредненного значения: SMA, EMA, LWMA и SMMA. У всех таких инструментов направленность кривой или расположение стоимости относительно нее указывает на сторону, в которую движется тренд. Обычно опытные трейдеры применяют несколько MA с различными периодами, а рыночный разворот фиксируют на точке, в которой они пересекаются.
Еще один широко используемый трендовый индикатор – это полосы Боллинджера. Он представляет собой канал волатильности, строящийся на обычной скользящей средней, выступающей в роли оси канала. Границы определяются в соответствии с обычным ценовым отклонением. Этот индикатор дает возможность вычислить направление тренда и определить, насколько вероятно его изменение.
Индикатор ADX тоже находится в числе наиболее активно используемых в своей группе. Он может определить сторону, в которую движется тренд, а также его силу. В основе алгоритма лежит расчет между средними потенциалами трендов «быков» и «медведей». Если любой из них преобладает, можно говорить о растущем или падающем тренде. Его сила определяется числовым значением на главной линии.
Осцилляторы
Среди этой группы одним из лучших на сегодня является индикатор MACD. Он вычисляет расстояние между парой EMA и позволяет фиксировать моменты, когда тенденция изменяется. Также этот индикатор применяют, чтобы получать опережающий график цен и данные о положении главной линии относительно сигнальной.
Еще один часто применяемый осциллятор называется RSI. Он определяет, насколько сильны восходящие и нисходящие импульсы, отталкиваясь от различий стоимости актива при закрытии свечей за определенное время. Кроме того, RSI позволяет сгладить скользящую усредненную кривую.
Также в этой группе индикаторов весьма популярен стохастический осциллятор. С его помощью можно дать оценку росту или падению стоимости актива за конкретный промежуток времени. Кроме того, этот индикатор может формировать опережающие сигналы.
Индикаторы объемов
Активнее всего трейдеры обычно пользуются индикатором горизонтальных объемов. Он дает возможность увидеть, как объемы заказов распределены по уровням цен. Подобная визуализация прекрасно подходит для составления прогнозов насчет динамики котировок.
Также часто используется индикатор «on balance volume». В процессе построения его линии, проторгованные объемы суммируются (если цена актива в конце свечи выше, чем в начале) или вычитаются (противоположная ситуация). Такие расчеты дают возможность фиксировать накопление длинных и коротких позиций.
В число популярных индикаторов объемов входит также накопление/разделение. Тут расчеты происходят по тому же принципу, что и у «on balance volume», но слагаемым в свечах выступает разность «бычьих» и «медвежьих» вкладов в формирование цены, помноженная на проторгованный объем.
